Neben Chancen, wie der Verbesserung von Prognosen oder der Reduktion von Kosten, bringt diese Entwicklung Risiken mit sich, für die aus Sicht der Aufsichtsbehörden ein Regulierungsrahmen geschaffen werden muss.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat daher am 15. Juni 2021 ein Prinzipienpapier zu diesem Thema veröffentlicht. Das Paper soll den Unternehmen als erste Orientierungshilfe dienen und gleichzeitig eine Diskussionsgrundlage für den Austausch mit diversen Stakeholdern darstellen. Die Europäische Kommission plant aktuell gemeinsam mit den Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) bis zum Jahr 2024 konkrete Anforderungen an die Verwendung von BDAI zu formulieren.
Die jetzt veröffentlichten Prinzipien sollen die Unternehmen unter anderem dabei unterstützen, BDAI von den Verfahren der klassischen Statistik abgrenzen zu können. Die BaFin hat in dem Papier drei Merkmale herausgearbeitet, die hierfür herangezogen werden können. Erstens sind Algorithmen häufig komplexer und damit schlechter nachvollziehbar als die klassischen Methoden der Statistik. Darüber hinaus gibt es mehr Rekalibrierungszyklen, welche die Grenzen zwischen Kalibrierung und Rekalibrierung immer mehr verschwimmen lassen. Als weiteres Merkmal nennt die Aufsichtsbehörde den steigenden Grad der Automatisierung, der Prozesse leichter skalierbar macht, zugleich aber die Eingriffsmöglichkeiten vermindert.
Um die mit BDAI-Verfahren in Verbindung stehende Risiken zu begrenzen, beinhaltet das Papier zudem einige aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen. Diese sind im vorliegenden Paper noch recht offen formuliert und erfordern an vielen Stellen von Menschen durchzuführende Kontrollmaßnahmen. Des Weiteren stellt die BaFin klar, dass eine generelle Erlaubnis für den Einsatz von BDAI-Verfahren derzeit nicht vorgesehen, im Einzelfall aber möglich ist.
Das Prinzipienpapier kann auf der Website der BaFin heruntergeladen werden.