Zinsänderungsrisiken wirksam steuern und aufsichtliche Feststellungen vermeiden

Die regulatorischen Anforderungen an das Management von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB) entwickeln sich kontinuierlich weiter. Gleichzeitig zeigen aktuelle aufsichtliche Prüfungen, dass viele Institute trotz umfangreicher Umsetzungsmaßnahmen mit vergleichbaren Fragestellungen und Feststellungen konfrontiert sind. Mit den EBA- Leitlinien zum IRRBB sowie den Anforderungen der MaRisk ist das IRRBB heute ein zentraler Bestandteil einer wirksamen Gesamtbankrisikosteuerung und steht unverändert im Fokus der Bankenaufsicht.

Vor diesem Hintergrund gewinnen eine konsistente Governance, belastbare Modelle und eine nachvollziehbare Risikosteuerung zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stellt sich für viele Institute die Frage, wie regulatorische Anforderungen effizient umgesetzt und dauerhaft in bestehende Prozesse integriert werden können.

Dabei rücken insbesondere folgende Fragestellungen in den Fokus:

• Welche Themen stehen derzeit besonders im Fokus der Aufsicht? 
• Welche Feststellungen treten in Prüfungen immer wieder auf? 
• Welche Erwartungen bestehen an Strategie, Governance und Verantwortlichkeiten? 
• Welche Herausforderungen ergeben sich bei Modellierung, Szenarioanalysen und Datenqualität? 
• Wie können Institute typische Feststellungen vermeiden und ihr IRRBB Framework zukunftssicher aufstellen? 

Diese Fragen greift unser Expertenteam im Rahmen unseres Web-Seminars „Zinsänderungsrisiken wirksam steuern und aufsichtliche Feststellungen vermeiden" auf.

Auf Basis aktueller Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis ordnen wir die regulatorischen Anforderungen ein, zeigen typische Schwachstellen auf und geben praxisnahe Empfehlungen für eine nachhaltige Umsetzung.

Im Fokus des Web-Seminars stehen unter anderem:

• Aktuelle Entwicklungen im regulatorischen Umfeld sowie Erwartungen der Bankenaufsicht an das IRRBB Framework 
• Wiederkehrende aufsichtliche Feststellungen aus der Prüfungspraxis und deren praktische Einordnung 
• Anforderungen an Strategie, Governance und organisatorische Verantwortlichkeiten 
• Herausforderungen bei Modellierung, Szenarioanalysen, Datenhaushalt und Berichterstattung 
• Zusammenspiel von Ertrags- und Barwertperspektive innerhalb der Gesamtbankrisikosteuerung 
• Bewährte Vorgehensweisen und Best Practices für eine nachhaltige Umsetzung regulatorischer Anforderungen 

Bereits vor dem Web-Seminar stellen wir Ihnen unser Informationspapier „BDO Risk Excellence Compass IRRBB: Zinsänderungsrisiken wirksam steuern und aufsichtliche Feststellungen vermeiden" gebührenfrei zur Verfügung.

Wir empfehlen Ihnen, das Informationspapier bereits vor Ihrer Teilnahme herunterzuladen. 

Darüber hinaus möchten wir die Veranstaltung möglichst praxisnah gestalten.

Senden Sie uns daher gerne bereits im Vorfeld Ihre Fragen rund um das IRRBB bis zum 14. August zu. Häufige und besonders praxisrelevante Fragestellungen greifen wir während des Web-Seminars auf und diskutieren diese gemeinsam mit den Teilnehmenden.

Unser Web- Seminar bieten wir am 2. September auch in englischer Sprache an. 

Melden Sie sich jetzt gerne an! 

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen, insbesondere aus den Bereichen Treasury, Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement, Regulatory Affairs, Meldewesen, Controlling sowie Interne Revision.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!