Veit Gerlach
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CQF, Partner,
Financial Services
Financial Services
Weil quantitative Analysen bessere Entscheidungen ermöglichen.
Unsicherheit ist heute die neue Normalität. Geopolitische Entwicklungen, volatile Märkte und disruptive Technologien erhöhen die Komplexität unternehmerischer Entscheidungen erheblich. Gleichzeitig steigt der Anspruch, Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und präzise einzuschätzen. Dabei eröffnen die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz neue Möglichkeiten, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Genau hier setzt unser Quantitative Advisory Team an. Als Teil der Financial-Services-Praxis von BDO und mit einer engen Verzahnung zu unseren Corporate-Finance-Advisory-Aktivitäten bündeln wir sektorspezifisches Know-how und quantitative Methodenkompetenz. Indem wir ökonomische Modellierung mit quantitativen Bewertungs-, Risiko- und Simulationsmethoden verbinden, machen wir komplexe Fragestellungen transparent und schaffen belastbare Entscheidungsgrundlagen. Von der Entwicklung individueller Bewertungsmodelle über Szenario- und Simulationsanalysen bis hin zum Einsatz von KI-gestützten Verfahren liefern wir zielgerecht und passgenau Lösungsansätze, die nachhaltig Mehrwert generieren.
Was ist Quantitative Advisory?
Quantitative Advisory übersetzt komplexe Bewertungs-, Prognose- und Risikothemen in belastbare Modelle, Analysen und Entscheidungsgrundlagen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz erweitert diesen Ansatz und eröffnet neue Möglichkeiten, Datenstrukturen zu analysieren, Muster zu erkennen und bestehende Modelle gezielt fortzuentwickeln.
Unsere Schwerpunkte:
Valuation
- Bewertung von Finanzinstrumenten innerhalb des kompletten EK-FK-Spektrums
- Bewertung von Derivaten
- Bewertung von Forderungsportfolien
- Private Credit und strukturierte Finanzierungen
- Validierung von Bewertungsmodellen
- Konzeption und Bewertung aktienbasierter Vergütungssyteme
Financial Modelling
- Entwicklung finanzwirtschaftlicher Bewertungs- und Entscheidungsmodelle
- Unternehmensplanungs- und Prognosemodelle
- Szenario- und Sensitivitätsanalysen
- Simulationsmodelle für Risiko- und Entscheidungsanalysen
- Validierung finanzwirtschaftlicher Bewertungs- und Entscheidungsmodelle
Risikomanagement
- Kreditrisikomessung
- Rating- und Kapitalkosten-Advisory
- Portfoliokreditrisiko
- Marktpreisrisikomessung
- Creditspread- und Zinsrisikosteuerung
- Währungs- und Warenpreisrisikosicherung bei Corporates
- Stresstesting
- Risikomodellvalidierung
Interactive Risk Analytics
Mit Interactive Risk Analytics machen wir quantitative Methoden unmittelbar erlebbar. Über interaktive Anwendungen können Nutzer ausgewählte Risikoanalysen selbst durchführen, Annahmen variieren und die Wirkung unterschiedlicher Modellansätze direkt nachvollziehen.
Neben dem Ziel, Neugier zu wecken und eine spielerische Auseinandersetzung mit quantitativen Methoden zu ermöglichen, verfolgen wir ein klares didaktisches Prinzip: Wir stellen zunächst etablierte quantitative Verfahren transparent dar und ergänzen diese anschließend um generische KI-gestützte Lösungsansätze. Der Anwender kann so für sich selbst untersuchen, ob und wo künstliche Intelligenz bestehende Verfahren sinnvoll ergänzt, beschleunigt oder neue Perspektiven eröffnet.
Interaktive Analyse von Fremdwährungsrisiken
Den Auftakt bildet ein Modul zur Schätzung von Fremdwährungs-Verlusten. Auf Basis von Zeitreihen der Europäischen Zentralbank zu den täglichen Schlusskursen der wesentlichen Währungen können Nutzer verschiedene Methoden zur Messung des Marktpreisrisikos von Währungspositionen ausprobieren, Annahmen variieren und Ergebnisse miteinander vergleichen. Für frei wählbare Zeiträume ermöglicht das in englischer Sprache verfasste Modul statistische Analysen der Währungsentwicklung, die Berechnung von Value-at-Risk und – je nach Methodik – Expected Shortfall sowie Backtesting-Analysen zur Beurteilung der jeweiligen Modellgüte.
