Gurucharan Karnad

Spezialisierung

• Projektleitung für die Prüfung des quantitativen Risikomanagements bei mehreren SSM-Banken Beratungs- und Prüfungsprojekte mit Schwerpunkt auf der Entwicklung, ​
• Validierung und Steuerung von internen Modellen für das Kreditrisikomanagement (F-IRB, A-IRB). Schwerpunktthemen: neue DoD, HDP, LDP, MoC, IRB repair ​
• Beratungs- und Prüfungsprojekte mit Schwerpunkt auf dem IFRS 9-Modell ​
• Sonderuntersuchungen zu aufsichtsrechtlichen Fragen, die von Banken, Aktionären oder NCAs gefördert werden ​
• Unterstützung des Managements bei der Umsetzung der aktuellen Trends und Erwartungen der EZB und der lokalen Aufsichtsbehörden in Bezug auf Governance, Modellierung und Validierung interner Kreditrisikomodelle

Branchenerfahrung

• Mehr als 7 Jahre Berufserfahrung in der quantitativen Modellierung 
• Spezialist für quantitatives Risikomanagement in der Kreditrisikomodellierung (PD, LGD, CCF) in Prüfungs- und Beratungsprojekten bei mehreren Finanzinstituten ( inklusive verschiedener SSM-Banken). ​
• Expertenwissen im Bereich der internen Modelle der Säule 1 für das Kreditrisiko (F-IRB, A-IRB) 
• Beratung: Ausfalldefinition (DoD), Modellierung & Validierung von Low Default (LDP) und High Default Portfolios (HDP), Margin of Conservatism (MoC) und IRB-Repair