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COVID-19:

Stresstest – Worst-Case Szenario Corona-Pandemie

18. Juni 2020

Philip Stegner , Senior Manager, Financial Services
Regulatory Services
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AUSGANGSLAGE: CORONA-PANDEMIE UND EBA-STRESSTEST 2020
Vor Covid-19 war die „Weltwirtschaftskrise“ für die Marktteilnehmer ein akademisches Konzept, welches viele Banken in ihren Stresstests abgebildet haben. Jetzt können wir gerade aus erster Hand beobachten, wie das „Fat-Tail-Risiko“ in Echtzeit auftritt – und dieses ist schlimmer als im EBA-Stresstest angenommen. Die Ergebnisse des letzten EBA-Stresstests aus dem Jahr 2018 zeigen eine Abnahme der Eigenkapitalquote von 14,0 % auf 10,1 % im Adverse Szenario über alle Banken. Die schlechteste deutsche Bank kam auf eine EK-Quote von 7,78 %.