![Gurucharan Karnad](/getmedia/3ec93eb3-e4b4-485b-9a89-e255b7c80795/Karnad_Gurucharan.jpg?width=362&height=259&ext=.jpg)
Gurucharan Karnad
Senior Manager
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Spezialisierung
- Projektleitung für die Prüfung des quantitativen Risikomanagements bei mehreren SSM-Banken Beratungs- und Prüfungsprojekte mit Schwerpunkt auf der Entwicklung,
- Validierung und Steuerung von internen Modellen für das Kreditrisikomanagement (F-IRB, A-IRB). Schwerpunktthemen: neue DoD, HDP, LDP, MoC, IRB repair
- Beratungs- und Prüfungsprojekte mit Schwerpunkt auf dem IFRS 9-Modell
- Sonderuntersuchungen zu aufsichtsrechtlichen Fragen, die von Banken, Aktionären oder NCAs gefördert werden
- Unterstützung des Managements bei der Umsetzung der aktuellen Trends und Erwartungen der EZB und der lokalen Aufsichtsbehörden in Bezug auf Governance, Modellierung und Validierung interner Kreditrisikomodelle
Branchenerfahrung
- Mehr als 7 Jahre Berufserfahrung in der quantitativen Modellierung
- Spezialist für quantitatives Risikomanagement in der Kreditrisikomodellierung (PD, LGD, CCF) in Prüfungs- und Beratungsprojekten bei mehreren Finanzinstituten ( inklusive verschiedener SSM-Banken).
- Expertenwissen im Bereich der internen Modelle der Säule 1 für das Kreditrisiko (F-IRB, A-IRB)
- Beratung: Ausfalldefinition (DoD), Modellierung & Validierung von Low Default (LDP) und High Default Portfolios (HDP), Margin of Conservatism (MoC) und IRB-Repair