Risikomanagement-Beratung für Finanzinstitute

Finanzinstitute gehen als Teil ihres Geschäftsmodells verschiedene Risiken ein, welche sie durch ihr Risikomanagement kontrollieren und steuern. Die genaue (Früh-)Erkennung und Messung der Risiken ist dabei Voraussetzung für ein effizientes Risikomanagement. Steuerungsansätze wie Risk und Finance werden durch Maßnahmen wie IFRS 9 harmonisiert, während regulatorische Anforderungen zunehmend komplexer und novelliert werden. Zudem bieten Möglichkeiten der granularen Datenauswertungen den Finanzinstituten deutlich umfänglichere Analysemöglichkeiten.                       

In diesem Umfeld ist unser erfahrenes Risk & Regulatory Team mit seiner Risikomanagement-Beratung positioniert. Wir verfügen über praxiserprobte Lösungsansätze und das regulatorische Knowhow, Anforderungen an Institute maßgeschneidert umzusetzen. Als Spezialisten für Advisory und prüfungsnahe Beratung unterstützen wir Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften ganzheitlich im Umfeld Gesamtbanksteuerung, Financial Risk Management, Non-Financial Risk Management und in Bezug auf den dazugehörigen Governance Rahmen.

Unsere Schwerpunkte in der Risikomanagement-Beratung:

Risk Advisory

• Verzahnung von Geschäfts- und Risikostrategie sowie IT-Strategie
• Ausbau der quantitativen und qualitativen Steuerung für Kreditrisiken, Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken
•  (Weiter-) Entwicklung von internen Modellen
• Abbildung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)
• Parametrisierung, Validierung und Backtesting von internen Risikomodellen
•  Methoden der Risikoaggregation
•  Weiterentwicklung der Gesamtbanksteuerung und Risikotragfähigkeitsrechnung (ICAAP)
• Begleitung und Durchführung von Stresstests
• Steuerungsprozesse für Non Financial Risks (insbes. Operational Risk) und für ESG-Risiken
• Ausbau des Steuerungsrahmens, insbesondere auch nach organisatorischen Veränderungen
• Optimierung und Digitalisierung von Steuerungsprozessen

Regulatory Compliance

• Umsetzung der 7. MaRisk-Novelle
•  Weiterentwicklung von internen Kontrollen (IKS) für bankfachliche Steuerungsprozesse
• Begleitung und Durchführung von EBA-Stresstests
• Aufbau der Outsourcing-Compliance gemäß MaRisk AT9
• Ausgestaltung von Auslagerungs-Prozessen 
•  Umsetzung der Anforderungen aus Schrems II
• Fachliche und technische Risk- und Finance-Architekturen
• Weiterentwicklung der IT-Governance mit Schwerpunkt Gesamtbanksteuerung
• Out- und Co-Sourcing Innenrevision mit Schwerpunkt Risikomanagement und Gesamtbanksteuerungsprozesse

Meldewesen

•  Umsetzung von Basel IV einschließlich Auswirkungsanalysen
• Umsetzung veränderter Meldevorschriften bzw. Abbildung eines erweiterten Meldeumfangs (z.B. AnaCredit)
•  Fach-, DV- und Testkonzeption sowie Adaption von Meldewesen-Prozessen
• Qualitätssicherung bei der Erstellung von Meldungen und bei Meldewesen-Projekten
•  Entwicklung interner Kreditrisikoparameter-Modelle für den Internal Ratings Based Approach (IRBA) nach CRR
• Weiterentwicklung und Validierung von Kreditrisikoparameter- und Expected-Loss-Modellen gemäß IFRS 9

Audit Support

• §44-KWG-Readiness-Assessments
• Begleitung und Nachbereitung von §44-KWG-Prüfungen auf Mandantenseite
•  MaRisk/BAIT (KaMaRisk/KAIT) Readiness Assessment
•  Begleitung beim Schließen von Feststellungen aus §44-KWG- und Jahresabschlussprüfungen